Börsenlexikon
Backtest
Test einer Handelsstrategie auf historischen Kursdaten.
Backtests prüfen, wie eine Strategie in der Vergangenheit funktioniert hätte. Häufige Fallstricke: Survivorship Bias, Lookahead-Fehler, Overfitting auf historische Eigenheiten. Ein guter Backtest enthält realistische Kosten, Slippage und Out-of-Sample-Tests.