Börsenlexikon
IV Crush
Starker Rückgang impliziter Volatilität nach einem erwarteten Ereignis.
Ein IV Crush tritt häufig nach Quartalszahlen, FDA-Entscheidungen oder Notenbankterminen auf. Vor dem Ereignis sind Optionsprämien teuer, danach fällt die erwartete Unsicherheit schlagartig. Optionskäufer können trotz richtiger Kursrichtung verlieren, wenn der Volatilitätsrückgang die Bewegung überkompensiert.