Kennzahlen, die Sensitivitäten einer Option gegenüber Kurs, Zeit und Volatilität messen.
Optionsgriechen wie Delta, Gamma, Theta und Vega erklären, warum sich eine Option anders bewegt als der Basiswert. Sie sind Pflichtwissen für jeden Optionshandel: Ohne Griechen versteht man weder Zeitwertverlust noch Volatilitätsrisiko oder die Dynamik gehebelter Optionspositionen.
