Börsenlexikon
Risk Parity
Allokationsansatz, der das Risiko gleichmäßig über Anlageklassen verteilt.
Statt Kapital nach Marktwert zu gewichten, wird bei Risk Parity jede Anlageklasse so dosiert, dass sie denselben Risikobeitrag liefert. Ohne Hebel auf Anleihen funktioniert das Konzept selten – steigende Zinsen sind sein größter Stresstest.