Börsenlexikon
Sharpe-Ratio
Verhältnis von Überrendite zu Volatilität.
Sharpe-Ratio = (Rendite – risikofreier Zins) / Standardabweichung. Sie macht Strategien risikoadjustiert vergleichbar. Höhere Werte sind besser; Werte über 1 gelten als gut, über 2 als hervorragend.
