Börsenlexikon
Slippage
Differenz zwischen geplantem und tatsächlich realisiertem Ausführungspreis.
Slippage entsteht in volatilen oder illiquiden Märkten, häufig bei Market-Orders oder beim Auslösen von Stops. Sie wird in Backtests gerne ignoriert und ist einer der häufigsten Gründe, warum eine Strategie in der Realität schlechter performt.
