Börsenlexikon
Straddle
Optionsstrategie aus Call und Put mit gleichem Strike und gleicher Laufzeit.
Ein Straddle setzt auf eine starke Bewegung, ohne die Richtung kennen zu müssen. Er profitiert von hoher realisierter Volatilität, leidet aber unter Zeitwertverlust und sinkender impliziter Volatilität. Vor Earnings ist er teuer und muss eine große Bewegung rechtfertigen.