Börsenlexikon
Treynor-Ratio
Risikoadjustierte Renditekennzahl, die das Beta als Risikomaß nutzt.
Im Gegensatz zur Sharpe-Ratio (Gesamtvolatilität) misst die Treynor-Ratio nur das Marktrisiko. Sie eignet sich besonders für gut diversifizierte Portfolios, in denen unsystematisches Risiko ohnehin minimiert ist.