Börsenlexikon
Value at Risk – statistische Maximalverlustschätzung mit gegebener Wahrscheinlichkeit.
Ein 95 %-VaR von 1.000 € auf einem Tag bedeutet: an 5 % der Tage ist mit einem höheren Verlust zu rechnen. VaR ist ein Standardrisikomaß, hat aber Schwächen bei Tail-Risiken (Black Swans).
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